Prévention du risque de  Catastrophes Naturelles Commission Dommages AMRAE 5 Octobre 2018 Maxime AMBOURG – AXA XL Risk Consulting / Offre & Innovation Pierre ELIOT – Saint-Gobain / Direction des Risques & Assurance Vincent FERAUD – AXA GIO / Data Scientiste Michel JOSSET – Faurecia / Group Treasury / Insurance, Loss Control,  Real Estate 2 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages Entreprises de Taille Intermédiaire Grandes Entreprises 14% 16% 17% 21% 22% 23% 24% 35% Equipment Breakdown Loss of Intellectual Capital Political Unrest Cyber Security Suppliers Failure Business Interruption Regulatory Changes Natural Catastrophes 16% 18% 22% 24% 24% 28% 34% 38% Fire / Explosion Loss of Reputation Macroeco. Development Regulatory Changes Natural Catastrophes Cyber Incidents Market Development BI & Supply Chain Pourcentage des répondants sur leurs principaux ris ques rencontrés Source: Baromètre Risque Allianz 2016 Pourcentage des répondants sur les risques les plus  difficiles à gérer Source: WSJ en collaboration avec AIG et IPSOS Probabilité d’Occurence Impact Financier Extreme whether Extreme whether Involuntary migration Income disparity Interstate conflict Natural  Disasters Involuntary migration Extreme whether Extreme whether Extreme whether Cyberattacks Natural  disasters Climate change Unemployme nt National  governance Data fraud /  theft Terrorist attacks Interstate conflict Climate change State  collapse Climate change Data fraud /  theft Natural  disasters Cyber  attacks Unemployme nt 2014 2015 2016 2017 2018 5 premiers risques en terme de probabilité d’occurr ence (analyse mondiale) Source: Ernst & Young (étude annuelle 2018) Mass  destruction  weapons Mass  destruction  weapons Climate Change Fiscal crises Water Crises Extreme whether Extreme whether Mass  destruction  weapons Climate Change Infectious Diseases Natural  disasters Water Crises Water Crises Water Crises Mass  destruction  weapons Climate Change Natural  disasters Involuntary migration Unemployme nt Interstate conflict Water Crises Climate Change Energy price shock Infrastructure  Breakdown Climate Change 2014 2015 2016 2017 2018 5 premiers risques en terme d’impact financier (ana lyse globale) Source: Ernst & Young (étude annuelle 2018) Risques Politiques,  Terrorisme et Guerres Perte d’Exploitation &  Rupture de la Supply Chain Catastrophes Naturelles Cyberattaques Changements de la  Réglementation Perte de Réputation &  Détérioration de la Marque Incendie & Explosion 1 2 3 4 5 6 7 Classification AXA Matrix Classement AXA Matrix des risques de nos clients Source: compilation d’études de marché Les principaux risques des entreprises Le risque d’être affecté par une catastrophe nature lle représente aujourd’hui l’une des principales pr éoccupations des entreprises de taille  intermédiaire et grande. 3 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages Source: EM-DAT (The International Disaster Database)  – Etude 2017 OccurrenceNombre de pertes humaines 354 2007 à 2016 335 en 2017 68,274 2007 à 2016 9,697 en 2017 Nombre de personnes affectées (million)Pertes économiques (milliard $) 210 2007 à 2016 96 en 2017 142 2007 à 2016 334 en 2017 * Cyclones Harvey, Irma, et Maria aux USA: USD 245.4 b Le risque de Catastrophes Naturelles Les tempêtes, inondations, et tremblements de terre  ont générés sur les 10 dernières années plus de 90% des  pertes économiques  engendrées par l’ensemble des catastrophes naturelle s dans le monde. 4 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages > 70 Cartes de péril €1b Sinistres payés > 10 Partenariats ~ 50 Ingénieurs spécialisés ~ 10 Actuaires & Data Scientistes L’expertise d’AXA sur le risque de Catastrophes Nature lles Fort de nos ingénieurs spécialisés, de nos données a ssurantielles de sinistralité, et des ressources ac tuarielles du Groupe AXA, AXA XL Risk  Consulting a une expertise unique dans la gestion du r isque de catastrophes naturelles.  30 Présence d’AXA dans 30 pays > 600 Bases d’informations de fragilité 1,8m Sites sinistrés CAT en France 1999-2018 5 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages ALÉA (A) EXPOSITION (E) Définition de la fréquence et de la sévérité du  péril sur une zone géographique spécifique  sur la base des données historiques (incluant  les données de sinistralité du Groupe AXA) et  de modèles prédictifs (géographie,  géophysique, hydrologie, géologie, climat) Estimation des pertes financières probables  prenant en compte les valeurs assurées  (bâtiments / sites, machines & équipement,  marchandises stockées, perte d’exploitation)  et les conditions d’assurance  (limites et  franchises) L’évaluation du risque de Catastrophes Naturelles chez A XA Le cadre général d’évaluation du risque de Catastroph es Naturelles est composé de 3 modules qui nécessit ent des ressources avec des  domaines d’expertise variés et qui travaillent conj ointement chez AXA. Géophysiciens, sismologues, météorologues,  actuaires, data scientistes, scientifiques VULNÉRABILITÉ (V) Évaluation du niveau de dommage causé par  l’aléa en fonction des caractéristiques des  bâtiments Qualité des structures, contenu, hauteurs,  utilisation, type d’architecture, codes de  construction Ingénieurs géotechniques, structures,  spécialisés en risque sismique, inondation… Directeur des risques, directeur financier,  actuaires Probabilité de Dépassement (EP) Mesure d’Intensité (IM) Faible Modéré Effondrement 6 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages OBJECTIFS LIVRABLES Evaluation macro  du risque Evaluation globale des  pertes financières  probables Analyses spécifiques au niveau d’un site Modélisation physique avancée  d’un site Risk engineering d’un site •Evaluation globale des  risques d’un portefeuille •Identification et  segmentation des risques d’un  portefeuille pour la priorisation  des analyses CAT •Temps et coût d’analyse  limités METHODE A : Aléa V: Vulnérabilité E : Exposition La grille d’analyse du risque de Catastrophes Naturell es  •A : Bibliothèque de cartes de  risque / Scores de risques •V: facteurs d’impact macro  des caractéristiques bâtiments •E: Description financière des  sites du portefeuille  •AXA NAT CAT - visualisation •Evaluation globale des scores  de risque portefeuille •Support souscription •NatCat index /Pricing CAT •Définition de la stratégie de  couverture assurantielle adéquate •Estimation des risques extrêmes et de  l’exposition brute •Pertes maximum probables du  portefeuille selon différents temps de  retour •A : Catalogue d’évènements  stochastiques •V: Catalogue de courbes de  vulnérabilité par taxonomie bâtiments •E: Description financière des sites et  programmes assurantiels pour un  portefeuille •EML : Courbe d’impacts financières  des évènements extrêmes sur un  portefeuille •Distribution complète de pertes  probables par site •Rapport de risque détaillé d’un site •Prise en compte de caractéristiques  avancées du site (configuration spatiale,  vulnérabilité,…etc) •Simulations temporelles pour mise en  place de prévention •A : Modélisation hydraulique 2D •V: spécifique aux données bâtiment et site •E: Modélisation spatiale du site et des  caractéristiques bâtiment •Propagation et durée de l’évènement CAT •Identification des vulnérabilités dans la  configuration site •Mise en place de plans de prévention •Implémentation de mesures de  prévention aux dommages CATNAT   •Réduction de la vulnérabilité et transfert  de risque •A : Eléments finis / résolution EDP •V: modélisation des éléments structurels  et non-structurels •E: modèle 3D du bâtiment/site •Expertise risk engineering / ingénieur  spécialisés •Recommandations et programmes  d’ingénierie de prévention de risque 7 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages NIVEAU 3 Analyse terrain NIVEAU 2 Analyse bureau Tremblement  de Terre Inondation Tempête /  Cyclone Grêle Autres (sécheresse, feux de forêt,  éruption volcanique…) Évaluation & Analyse Macro du Risque Cat. Nat. Évaluation globale du risque d’un portefeuille enti er de sites d’un client au moyen de 3 critères: loca lisation, valeurs assurées, année de construction Approche à coût et temps limité permettant de prior iser les risques et d’identifier ceux méritant une  analyse approfondie Plateforme Web / Digitale Visualisation des risques du client sur nos cartes  AXA via l’accès direct à notre plateforme AXA-NATCA T Outil de visualisation des sites / expositions du c lient, évaluation et suivi des cumuls, bénéficiant  des développements progressifs Impact & Analyse Modélisation du risque  sismique pour un site /  portefeuille, scénarios de  perte & analyse d’impact Estimation des Pertes Financières Définition de courbes EML ( Estimated Maximum Loss) pour tout le portefeuille et/ou certains  pays et péril par péril: probabilité que la perte d épasse un certain montant dans l’année  (avec périodes de retour) sur la base des modèles s tochastiques développés par AXA Support pour la définition des limites assurées par  péril et par événement Impact & Analyse Modélisation du risque  d’inondation pour un site /  portefeuille, scénarios de  perte & analyse d’impact En cours de développement Développement planifié Non disponible Visite de risque Évaluation détaillée des  risques, rapport, mesures de  prévention, investissements,  plan d’actions & suivi Visite de risque Évaluation détaillée des  risques, rapport, mesures de  prévention, investissements,  plan d’actions & suivi Développement planifié Non disponible Services “Analytiques AXA Cat. Nat.” En cours de développement Autres Services NIVEAU 1 Analyse bureau 1a. Score  Risque Macro 1b. Portail  Client 2a. Pertes  Probables (données  empiriques) 2b. Pertes  Probables (données  spécifiques) Non disponible Non disponible Sensibilisation & Formation Retours d’expérience, notes techniques, conseils de  prévention, modules de formation, actions de commu nication 3. Visites de  Risque Communications  techniques L’offre de prévention d’AXA XL Risk Consulting 8 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages Zone Sismique Sites 2018 PDBI * Nb. Sites % Milliers € % Très Faible45 47.9% 2 031 312 34.4% Faible19 20.2% 1 894 327 32.1% Modérée23 24.5% 1 554 162 26.3% Forte7 7.4% 430 085 7.3% Extrême0 0.0% 0 0.0% Total 94 100.0% 5 909 887 100.0% * 2018 PDBI : Sommes des valeurs assures en 2018 in  milliers d’euros (Bâtiment, Machines & Equipement,  Stocks, Perte d’Exploitation) Pays 2018 PDBI * Très Faible Faible Modérée Forte Extrême Algeria0 0 82 900 0 0 Germany333 658 763 202 0 0 0 Argentina0 0 0 223 892 0 Brazil360 546 0 0 0 0 Chili0 0 0 97 404 0 Spain468 903 0 224 306 0 0 France650 408 1 131 125 1 402 0 0 Italy0 0 1 090 070 0 0 Poland22 996 0 0 0 0 Portugal0 0 155 484 0 0 Russia120 092 0 0 108 789 0 Ukraine74 709 0 0 0 0 Total 2 031 312 1 894 327 1 554 162 430 085 0 Offre 1a: Évaluation macro du risque de Catastrophes Nat urelles Illustration: visualisation des sites d’un client s ur les cartes tremblement de terre AXA et répartitio n des sites et des valeurs assurées  correspondantes par zone sismique et pays 9 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobain  – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 201 8 | AMRAE – Commission Dommages Offre 1b: Démonstration d’AXA-CATNAT 10 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobai n – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 20 18 | AMRAE – Commission Dommages L Étendu des modèles CAT :  L Inondations: France, Allemagne, Belgique, Italie, Irelande, Rép ublique  Tchèque, Slovaquie, Pologne, Malaisie, Indonésie L Tempêtes: France, UK, Allemagne, Belgique, Irlande & Mexico  Hurricane L Tremblements de terre : Turquie, Italie, Golfe, Colombie, Mexique, Philip pines,  Grèce L Préventiorév duPrérventio doruodrsq CodPrdatCrvqr snqCanqphpNnqvtlvshphonElrvtrv srqphNqrévtrveNooNraévtTImiqrerqpévhmrsvlqvGnaprCrl Noorprh NsorérltorElnddqtsoruor sqvslvrnTEa CqtCoPrseodCrveodCnTqCnatrE aIqInvndCor vqrEvldrmntorulr ndGlorueltrEa Comolnvvo L Les modèles CAT, qui combinent les 3 modules (A-V-E ), permettent d’estimer la  courbe d’impacts financiers des évènements extrêmes sur un portefeuille, ie. la  perte maximum probable du portefeuille selon les di fférents temps de retour L L’importance des modèles CAT pour les grandes entreprises :  • Estimation des risques extrêmes et évaluation de l’ exposition brute • Définition de la stratégie de couverture assurantie lle adequate selon le prix du  marché, les capacités disponibles, l’appétit au ris que EML : coût des évènements extrêmes Offre 2a: Estimation des pertes financières probables Définition de courbes EML (Estimated Maximum Loss) p our tout le portefeuille et/ou certains pays et pér il par péril: probabilité que la perte  dépasse un certain montant dans l’année (avec pério des de retour) sur la base des modèles stochastique s développés par AXA ---- Flood ---- Earthquakes ---- Windstorm/Hurricanes bprqtlvtréventioré 11 | AXA XL Risk Consulting / Faurecia / Saint-Gobai n – Prévention du risque de Cat. Nat. | 5 Octobre 20 18 | AMRAE – Commission Dommages Développment en cours L Live CAT : Automatisation des alertes évènements naturels L Mise en évidence des sites impactés par une catastr ophe naturelle, en construction ou  venant d’avoir lieu L Estimation de la perte brute et assurantielle pour  l’ensemble des sites concernés L ’nGONépNshpNnqvtréventiorév duvrcNéphqpé L FIaNeiparvtrvshaprévrpventiorévrqvsnlaévtrvsneGoIpN nqv L 2Ihqho0érévONépnaN1lrévbr oE a’osCnatrueltrEa ComolnvvorqsClovrdl ruodrOic toTotCdrFndCa nGlodr Tq GlqtCdr20unvoPr1o4nsar5l  nsqto6r7tatuqCnatdr8FR tor,xx&PppS L 4n5NorvhGGv6TndorérundEadnCnatruodrntdnyFCdrgDMrdl rTaInvo